【量化日报】国信期货量化研究报告20180801-国信期货订阅号
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「国信期货量化日报」2018年第03期
18/07/31-18/08/01
市场行为包容和消化一切
1写在前面的话
在期货市场的日常中田园无小事，“有哪些不得不看的数据？”、“哪些数据可以帮助我们一眼看懂市场最火的品种？”、“市场行为怎么分析？”、“哪些数据集能够帮我们预测未来？”…《国信量化日报》有最最最直观的大数据，下面一起跟着国信小量打开量化交易的黑箱吧~
2市场行情概览
图像介绍：气泡图用于直观展示多维数据，可根据气泡的位置与大小进行对比得到相对信息。您可以通过观察图像对比不同合约的涨跌与成交情况，把握市场热点。
怎么看？
横坐标为合约所在交易所：从左到右依次是上期所、能源中心、大商所、郑商所和中金所。
纵坐标为涨跌%：越往上涨幅越大，越往下跌幅越大。
颜色代表涨跌幅度：红色代表上涨，绿色代表下跌，颜色越深，幅度越大。
气泡的直径大小代表合约成交额：反映品种的活跃度。
合约成交额最大的前五个品种是:螺纹钢,原油,孔垂燊郑棉,焦炭,沪铜
今日涨幅最大的前三个品种是:苹果魔幻界,郑棉,棉纱
今日跌幅最大的前三个品种是:动力煤,晚籼稻,玻璃
3持仓成交统计
图像介绍：雷达图用于观察合约在不同项目上的表现。颜色代表涨跌，凸出原点距离代表合约在此指标上的相对得分跳舞机脚谱。雷达图面积较大的合约表现较为活跃，是值得我们加强关注的哦。
怎么看？
图形左上角是合约的品种和期限朱俞硕，图形主体包含五个项目：涨（跌）幅，持仓量比康小八，成交量比，成交额比和振幅。
持仓量比、成交量比和成交额比：反映合约的活跃度。
振幅：反映合约价格的波动希科系统。
也就是说：雷达图面积较大的合约为热点合约。雷达图凸角的不同可以作为要素进行分析。例如：持仓量比扩大，涨幅扩大，可能是预示有趋势行情。
今日前三个热点合约品是:棉纱粘人傻相公 ,郑棉,硅铁
振幅最大的前三个合约是:硅铁,郑棉程幼泽,苹果
持仓量比最大的前三个合约是:郑棉,棉纱,苹果
4套利分析
图像介绍：套利品种之间价差或价格比走势与概率分布图，可以判断套利品种目前的价差或价比所处历史位置痴心不轨 。小量在这里主要时候是和大家介绍金银比与螺纹热卷价差的套利分析。
怎么看？
图像主体是左侧的套利品种之间价格比的走势图。
而右边是对该价格比的统计分析——直方图（红色）与概率密度分布（绿色），分别反映：左侧价格比出现的次数和概率；蓝色代表当前价格比所在。
您可以根据自身见解，结合当前价比位置，进行配对交易。例如：金银比价格过高时，可以做空黄金做多白银（交易手数需另行计算）福建商贸学校。
金银套利组合：同到期月份主力合约价差为73.46。
螺纹热卷套利组合：同到期月份主力合约价差为-40。于芷晴
以上就是今天《量化日报》的内容啦，如果想了解更多详情可以点击左下角“阅读本文”去到公司官网量化栏目查看详情哦~
分析师：郑智伟
从业资格号：F3034195
分析师：韩天一
从业资格号：F3040072
分析师：陈俊豪
从业资格号：F3043385
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